Hán Vũ đế lên ngôi đã lâu, nhưng hoàng hậu A Kiều lại không thể sinh con. Hoàng hậu không có con thì địa vị tất nhiên sẽ bấp bênh. Năm xưa, Hán Cảnh Đế cũng vì thế mà phế bỏ Bạc hoàng hậu. Bây giờ, A Kiều – vừa là biểu muội, vừa là hoàng hậu của Hán Vũ Đế – dù đã bỏ ra biết bao tiền của, mà vẫn chẳng thể toại nguyện, vẫn không mang thai. Đúng vào lúc Vệ Tử Phu tiến cung, Đại Trưởng Công chúa cùng A Kiều lại liên tiếp phạm hai sai lầm, khiến quan hệ giữa A Kiều và Hán Vũ Đế hoàn toàn rạn nứt. Trái lại, Vệ Thanh – em trai của Vệ Tử Phu – lại nhờ họa mà gặp may, được Hán Vũ Đế để mắt tới.
Sau khi Vệ Tử Phu nhập cung, em trai bà là Vệ Thanh cũng theo vào, làm chức quan thị vệ cho hoàng đế. Ban đầu, Hán Vũ Đế cũng chẳng mấy chú ý đến Vệ Thanh. Nhưng khi A Kiều phát hiện Vệ Tử Phu đã có thai, nàng liền báo cho mẹ là Lưu Phiêu (Đại Trưởng Công chúa). Trong lòng ghen tức sục sôi, Lưu Phiêu quyết báo thù. Nhưng với Vệ Tử Phu thì không thể trực tiếp ra tay, vì nàng đang được hoàng đế sủng ái, nên Lưu Phiêu bèn nhắm vào em trai của Vệ Tử Phu là Vệ Thanh, lập mưu giết hại. Bà ta sai người bắt giữ Vệ Thanh.
Lúc ấy, may thay Vệ Thanh có bằng hữu thân thiết là Công Tôn Ngao. Công Tôn Ngao đã dẫn theo một toán thị vệ, xông thẳng vào nơi giam giữ, liều mình cướp Vệ Thanh ra.
Sự việc vì thế mà ầm ĩ lớn, chẳng khác nào một cuộc náo loạn ngay trong cung đình, khiến Hán Vũ Đế không thể không để ý. Từ đó, ông triệu kiến Vệ Thanh. Trong Sử ký không chép về việc Hán Vũ Đế xử trí thế nào đối với kẻ khởi đầu là Đại Trưởng Công chúa Lưu Phiêu – mà có lẽ cũng chẳng thể trị được, vì bà là cô ruột của hoàng đế – nhưng để tỏ rõ lòng tin tưởng và bảo hộ Vệ Thanh, Hán Vũ Đế phong ông làm Thị trung, kiêm Tổng quản Kiến Chương cung. Mà Kiến Chương cung chính là nơi hoàng đế ngự ở. Từ đây, Vệ Thanh trở thành cận vệ thân tín bên cạnh Hán Vũ Đế.
Đến năm 130 trước Công nguyên, khi Hán Vũ Đế được 27 tuổi, đã xảy ra sự kiện vu cổ, gây chấn động cung đình. A Kiều nghe lời một nữ phù thủy tên là Sở Phục, đã dùng thuật vu cổ để nguyền rủa Vệ Tử Phu. Cái gọi là thuật vu cổ, tức là làm một hình nhân gỗ, viết tên người bị nguyền rủa lên đó, rồi chôn xuống đất mà đọc chú thuật. Người bị nguyền có thể sinh bệnh, phát cuồng, thậm chí dẫn đến mất mạng. Với thân phận là một Hoàng hậu, việc làm ấy là điều mà Hán Vũ Đế tuyệt đối không thể dung thứ.
Khi vụ việc bại lộ, Hán Vũ Đế lập tức phế bỏ ngôi Hoàng hậu của A Kiều, giáng nàng vào Trường Môn cung. Mẫu thân nàng – Đại Trưởng Công chúa Lưu Phiêu – đã quỳ trước cửa cung xin tội thay cho con. Thế lực nhà họ Đậu vốn đã suy yếu từ sau khi Đậu Thái hoàng thái hậu (tức là mẹ của Lưu Phiêu) qua đời. Trong tình cảnh ấy, Lưu Phiêu cầu xin tha thứ, Hán Vũ Đế cũng còn chút nể mặt cô ruột, nên đồng ý chỉ phế bỏ tước vị, song đãi ngộ vẫn ngang hàng với Hoàng hậu.
Vệ Tử Phu mang thai lần đầu tiên, nhưng đã bị sẩy thai. Hai năm sau, Vệ Tử Phu lại mang thai. Đến năm 128 TCN, bà sinh cho Hán Vũ Đế đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Lưu Cứ. Sáu năm sau, Lưu Cứ được lập làm Thái tử, còn Vệ Tử Phu cũng chính thức được lập làm Hoàng hậu.
Từ sau vụ Mã Ấp chi mưu, quan hệ giữa Đại Hán và Hung Nô trở nên gay cấn, hai bên liên tục xảy ra chiến sự. Hung Nô không ngừng xâm phạm đất Hán, chúng cướp bóc, giết chóc, tàn phá. Năm Nguyên Quang thứ sáu của Hán Vũ Đế (tức năm 129 TCN), Quân Hung Nô lại tiến đánh Thượng Cốc quận (thuộc Hoài Lai, Hà Bắc). Hán Vũ Đế quyết định phát động chiến tranh toàn diện với Hung Nô. Đây cũng là năm thứ hai kể từ khi A Kiều bị phế ngôi Hoàng hậu.
Theo Bạch Mã chi minh từ thời Lưu Bang, kẻ không lập đại công thì không được phong hầu. Lúc bấy giờ, ngôi Hoàng hậu còn để trống, Vệ Tử Phu lại đang mang thai, nên Hán Vũ Đế quyết định trọng dụng Vệ Thanh, ban cho cơ hội ra trận giết địch lập công. Tuy vậy, trong lần xuất chinh này, Vệ Thanh không phải là vị tướng duy nhất nắm quyền chỉ huy.
Hán Vũ Đế phái bốn viên đại tướng xuất chinh. Vệ Thanh làm Xa kỵ tướng quân, xuất quân từ Thượng Cốc (nay là Hoài Lai, Hà Bắc); Thái bộc Công Tôn Hạ làm Khinh xa tướng quân, xuất quân từ Vân Trung (nay thuộc Nội Mông); Công Tôn Ngao được phong làm Kỵ tướng quân, xuất quân từ Đại quận (nay là Duy huyện, Hà Bắc); Vệ úy Lý Quảng làm Kiêu kỵ tướng quân, xuất quân từ Nhạn Môn (nay là Hữu Ngọc, Sơn Tây). Mỗi người đều thống lĩnh một vạn quân.
Kết quả, Công Tôn Hạ không hề đụng được quân Hung Nô, chỉ đi một vòng rồi quay về tay trắng. Công Tôn Ngao lại gặp phải đại quân Hung Nô, một vạn quân chết mất bảy nghìn, chỉ còn ba nghìn chạy thoát. Lý Quảng thì thảm hơn: toàn quân bị diệt sạch, bản thân ông cũng bị bắt.
Lúc đó, Lý Quảng bị thương nặng, không thể đứng dậy. Người Hung Nô giăng lưới giữa hai con ngựa, trói ông trong đó. Lý Quảng giả vờ chết, thừa lúc quân Hung Nô lơ là, ông bất ngờ bật dậy, đạp ngã tên áp giải, đoạt lấy cung tên, rồi liều chết chạy về phương nam. Cuối cùng, Lý Quảng trải qua thập tử nhất sinh, nhưng đã thoát được trở về lãnh thổ Đại Hán.
Riêng Vệ Thanh thì lập được một chiến công vừa phải: ông đánh vào Long Thành, nơi mà Vương Xương Linh từng viết trong thơ: “Đãn sử Long Thành phi tướng tại”. Đây là nơi người Hung Nô dùng để tế trời đất và tổ tiên. Đánh vào Long Thành cần cả trí tuệ, dũng khí và vận may. Bởi chắc chắn ở đó sẽ gặp đại quân Hung Nô, không như Công Tôn Hạ đi một vòng uổng công, nhưng nếu gặp phải đại quân, Vệ Thanh cũng khó tránh khỏi thảm cảnh như Lý Quảng. May mắn thay, ông không đụng phải chủ lực Hung Nô, ngược lại còn tiêu diệt được mấy trăm quân địch. Đây là một chiến công nhỏ, nhưng so với 3 vị tướng còn lại, thì cũng là có phần hơn.
